Simulasi Monte Carlo pada Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Prediksi Saham Nikkei

Teman, mungkin judul postingan gw kali ini aneh yah? Itu judul Tugas Akhir gw.. Ada yg bilang kalo cewek itu postingan di blognya paling isinya cuma curhat2 doang.. Nah, sekarang gw bakalan buktiin kalo hasil penelitian bisa juga ditulis di blog cewek. Ada beberapa blog temen2 saya or dosen yg saya baca dan jadikan rujukan untuk Tugas Akhir. Cuma, bahasanya terlalu ilmiah. Gw ngga 'gitu pinter nulis dengan bahasa ilmiah, jadi harap maklum kalo bahasa sehari2 keluar juga di postingan ini.

Kalo gw harus nulis latar belakang masalah mengambil judul TA ini, ada beberapa alasan :

1. tiba2 aja nemu ni judul di internet waktu mau bikin proposal TA tapi bukan prediksi saham. Gw rasa ni judul rada cool. hehe.. Nggak taunya begitu susah diteliti karena gw ngga ikut matakuliah Artificial Inteligent (Kecerdasan Buatan). Kalo gw ikut ni kuliah, at least, gw tau sedikit ttg jaringan syaraf tiruan (NN).
2. Kenapa saham? Nah, sebenarnya gw pengen bgt lanjutin S2 ttg bisnis, ekonomi, or apapun yg berhubungan dengan itu. Kalo gw ambil TA ttg saham, gw pasti akan baca banyak buku ttg saham kan.. Jadi sekalian belajar lagi aja..
3. Jaringan syaraf tiruan itu sama kerjanya kayak otak manusia. Otak itu kan belajar mengenal, membaca sesuatu, mendeskripsikan sesuatu, berdasarkan kejadian2 lampau. Karena gw pake' jaringan syaraf itu untuk prediksi, jadi data2 saham yg lampau (historis) gw masukin, supaya tu NN bisa prediksi ke depannya bakalan gimana..
4. Kenapa monte carlo?? Tau kan kota judi paling hebat di dunia itu namanya Monte Carlo. Simulasi ini bisa digunakan untuk prediksi karena menggunakan random number untuk distribusi probabilitas. (kalo main judi kan berhubungan dengan probabilitas). Ni gambar kota Monte Carlo, keren kan??!
   
5. Kenapa Nikkei? Itu cuma saran dosen aja karena nilai saham Nikkei ngga gitu ketara naik turunnya dan cenderung stabil..

Dari bukunya Inggrid Tan yg berjudul Stock Index Trading, "Jepang mempunyai indeks Nikkei 225 (N225) yg mencatat perubahan rata2 saham blue chips di Tokyo Stock Exchange." Kalo kalian mau melihat grafik perubahan harga saham Nikkei, kalian bisa buka di sini. Pilih aja mau liat grafik dari tanggal berapa.

Untuk simulasi Monte Carlo itu sendiri, khusus untuk prediksi saham, kita bisa pake model Geometric Brownian motion.

-->

ΔS = perubahan saham (S) pada waktu tertentu (Δt)

ε = bilangan acak yang dibangkitkan dari distribusi normal baku, N(0,1)

μ = tingkat return saham

σ = volatilitas saham

Nah, untuk menghitung nilai return saham itu.